美洲杯赔率景顺长城量化投资黎海威:量化投资
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  目前来看,黎海威的团队一共管理9只ETF及联接、1只指数及1只指数增强基金、2只主动量化基金以及数只量化对冲专户产品。在长期运作中,除了量化多头策略,对冲专户方面业绩表现也很出类拔萃。对于未来的布局,黎海威已经成竹在胸。

  量化投资目前在中国市场上正方兴未艾。量化基金涵盖相对收益、绝对收益两大类,相对收益产品包括指数增强基金、量化主动基金;绝对收益产品则包括基本面量化多因子基金、统计套利基金,以及CTA期货管理型的量化对冲基金。

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  证券时报记者 刘梦

  在黎海威的带领下,景顺长城量化团队更重视风险控制,注意根据市场变化,在价值和成长之间保持平衡,相比一般的量化模型更有前瞻性。

  积极补充产品线

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  量化模型

  有时候,把握趋势比精选个股更难。而黎海威作为灵魂人物,又起到了关键作用。“长期以来,A股细分行业龙头股相对整体市场估值,实际上是折价的。但从去年9月份以后,这些白马成长股正在逐渐回归,甚至走向溢价。这说明无论哪一个行业,都不会一直容忍只靠炒作、圈钱炒概念的低效率竞争。而靠谱的、有真实成长性的公司,最近涨得比较多。我们的模型筛选的都是这种好公司,因此在这样的大趋势下,表现会更好”。黎海威指出,景顺长城使用的多因子模型主要收益来源是基本面选股。至于说,小盘股过去上涨最主要的原因是上市机制没有理顺,“这种阶段性现象不能作为长期趋势来看待,如今管理层已经出手整治,A股一贯的小盘股投资逻辑已经全变了。”

  11月以来,不少主动量化基金遭遇明显的净值回撤,但景顺长城沪深300指数增强的净值不降反升。11月1日~11月12日,景顺长城沪深300指数增强的净值增长率为3.4%。

  通过具体产品表现,我们可以更直观地了解景顺长城量化投资优势。景顺长城旗下的三只量化公募产品月胜率都超过80%,黎海威对自己的模型也很有信心,“今年整体的选股风格是估值比较合理,白马成长的风格。这对景顺长城整体业绩,包括量化这个领域的表现都很有利。”

  放在首位

摘要:在2015股灾之年全线飘红、2016熔断之年依然保持正收益的量化基金,在2017年上半年却因为行情极端分化而遭遇大幅回撤,整体表现欠佳。不过,当大多数量化基金出现净值回撤的同时,依然有少数冲出重围,成绩亮眼。在本报记者统计的量化基金成绩单上,景顺长城...

  今年以来,A股市场小市值股票上涨逻辑明显,为量化基金提供了一个极佳的投资环境。多只量化基金犹如市场中一群黑马,收获了丰厚的业绩回报。证券时报记者为此专访了景顺长城量化及交易型开放式指数基金(ETF)投资总监黎海威,他管理的景顺长城沪深300指数增强基金通过量化模型调整投资组合,为基金获取了出色的投资收益。

  凭借优异的业绩,景顺长城量化投资团队受到投资者青睐,截止7月底,含专户产品在在内,该团队管理的量化资产规模突破百亿。景顺长城量化投资团队由总监黎海威带领,资料显示,黎海威拥有14年从业经验,曾在全球量化投资鼻祖——BGI(巴克莱国际投资管理有限公司)任职基金经理、副总裁,积累了跨多国多市场的投资经验以及量化模型搭建思路。

  景顺长城沪深300指数增强基金成立于2013年10月29日,截至2014年11月13日,基金净值增长率达到16.70%,在一年时间里累计战胜沪深300指数7.94%。

  在2015股灾之年全线飘红、2016熔断之年依然保持正收益的量化基金,在2017年上半年却因为行情极端分化而遭遇大幅回撤,整体表现欠佳。不过,当大多数量化基金出现净值回撤的同时,依然有少数冲出重围,成绩亮眼。在本报记者统计的量化基金成绩单上,景顺长城旗下量化产品显得非常突出:其投资总监黎海威管理的景顺长城量化新动力和景顺长城量化精选,分别在70个量化基金中排名第一和第十二,相当抢眼;而在增强指数型基金当中,景顺长城沪深300增强指数更是以10.15%的收益率勇夺第一。

  不同于被动指数基金,景顺长城沪深300指数增强基金存在“增强”部分,通过使用多因子量化模型进行选股,值得一提的是, 这只基金过去一年跟踪误差仅在3%,远远低于当初的预期。

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